量化研究报告
7 篇 · 按发布时间倒序,最新的排在最前
线性加权多因子模型报告(非机器学习)
在上机器学习模型之前,先走线性加权路线完成因子特征工程;币安 22 币种合约 2020–2025 六年回测:收益 679.79%、最大回撤 19.21%、收益回撤比 22.72,含各年度资金曲线拆分。
Crypto 多因子策略:LSRATIO 与 TAKER
LSRATIO(大户多空持仓比)与 TAKER(主动买卖盘比)两个加密货币因子的信号原理与 6 年回测对比:收益回撤比 21.65 → 27.92(+29%)。
新闻情绪策略:完整研究报告
新闻情绪因子完整研究:IC/ICIR 验证「情绪是滞后指标」→ 情绪反向策略 → 新闻+成交额双筛选 → 动量再优化,港美股 10 个月回测超额 +28.93% / +36.47%,港股加动量后收益回撤比 7.29。
股票 / 加密货币 / 外汇:回测与实盘报告(2025)
三条主线:XPEV 美股日线回测(收益 1270 万、年化 38%)、BTC/ETH 合约趋势策略(47500u 测试,年化收益回撤比 6.05 / 7.32)与中交易所价差套利(不加杠杆收益回撤比 376);再加 ETH/SOL 网格 Ubuntu 无 UI 实盘、MT5 的 Python 开发与 FinGPT 新闻情感探索。实盘运行情况见「实盘展示」板块。
全天候选品 + 择时策略报告(2024-01)
商品 56 品种按货值万分之 6 从严测试:指标前 20% 择时轮动,8 年利润 3870 万、最大回撤 134 万、收益回撤比 28.88;加入股指(IF/IM/IC)后总组合 8 年收益/回撤比 35.72,近 1 年净利润/回撤比 7.03。
股票多因子模型策略报告(2023-06)
以果仁网为平台的股票多因子模型:2010 年以来复利收益 1776%、最大回撤 40.33%,沪深 300 对冲后定位 beta 归因;成交量/波动率因子 IC 分析(正概率 67%/61%)与因子相关性检验。
选股 + 择时策略报告(2023-06)
2959 只 A 股、单边 1.5‰(手续费+滑点)从严口径的选股 + 择时测试:5.5 年利润 1063.79 万、最大回撤 23.2 万、收益回撤比 45.79;按实际占用资金 1040 万计年化收益率 18.6%、最大回撤率 2.2%。