● 量化策略研究工作室
引力折射 GRAVIREFRACT
研究因子/模型衰减性和过拟合现象
策略研究 · 回测验证 · 实盘反馈
量化研究报告
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线性加权多因子模型报告(非机器学习)
在上机器学习模型之前,先走线性加权路线完成因子特征工程;币安 22 币种合约 2020–2025 六年回测:收益 679.79%、最大回撤 19.21%、收益回撤比 22.72,含各年度资金曲线拆分。
Crypto 多因子策略:LSRATIO 与 TAKER
LSRATIO(大户多空持仓比)与 TAKER(主动买卖盘比)两个加密货币因子的信号原理与 6 年回测对比:收益回撤比 21.65 → 27.92(+29%)。
新闻情绪策略:完整研究报告
新闻情绪因子完整研究:IC/ICIR 验证「情绪是滞后指标」→ 情绪反向策略 → 新闻+成交额双筛选 → 动量再优化,港美股 10 个月回测超额 +28.93% / +36.47%,港股加动量后收益回撤比 7.29。
股票 / 加密货币 / 外汇:回测与实盘报告(2025)
三条主线:XPEV 美股日线回测(收益 1270 万、年化 38%)、BTC/ETH 合约趋势策略(47500u 测试,年化收益回撤比 6.05 / 7.32)与中交易所价差套利(不加杠杆收益回撤比 376);再加 ETH/SOL 网格 Ubuntu 无 UI 实盘、MT5 的 Python 开发与 FinGPT 新闻情感探索。实盘运行情况见「实盘展示」板块。
回测展示
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历史实盘展示
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实盘资产曲线全景(2025-10 → 2026-05)
币安 App 全周期资产走势截图:2025-10-23 → 2026-05-07,总资产 47,262 → 575,096.06;另附三段真实截图像素级提取拼合的连续曲线(缺失区间以随机波动补齐并明确标注)。
千万级期货实盘:971万 → 1004万(2023-11 → 2024-01)
国内期货账户交易及账户报告(2023-11-01 → 2024-01-23):期初结存 9,714,650.96 → 期末结存 10,045,852.26(+3.41%),「可用资金 + 保证金占用 = 客户权益」精确勾稽。
百万级期货实盘:100万 → 564万(2020–2021)
国内期货账户概要分析(约 2020-05 → 2021-12,442 个交易日):1,000,001 → 5,641,203.50,累计盈亏 2,301,528.00,最大回撤 1,768,138.63(2021-03-19)。
量化系统介绍
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架构重构:核心服务组件与实盘前端界面
量化系统架构重构说明:行情/交易回报 RPC 广播架构、算法与策略两层服务划分、五条核心数据流,以及实盘系统网页端与手机端界面。
多 Agent 系统与事件驱动策略架构
金融事件驱动/资讯智能体的五阶段流程(采集→抽取→事件→融合→影响分析),以及多 Agent 系统的初始架构(知识库 + 因子生成/ML训练/策略回测)、系统流程与个股回测。
OpenClaw 舆情助手工作报告
基于 OpenClaw 的社交媒体舆情监控与热度分析系统:对话式操作完成新闻采集、智谱 Embedding 语义聚类(Leader 算法,阈值 0.85)、热度排名与飞书推送,零外部依赖易部署。